MACD의 기본 구성
일반적인 MACD는 단기 EMA와 장기 EMA의 차이로 MACD 선을 만들고, 그 값의 또 다른 이동평균을 시그널 선으로 둡니다. 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 시각화하는 데 쓰입니다. 기본 기간은 서비스마다 설정할 수 있으므로 수치를 볼 때 설정도 확인해야 합니다.
MACD 선이 시그널 선을 위·아래로 교차하거나 0선 위·아래에 있는지는 모멘텀 변화를 요약하는 관점입니다. 교차가 발생한 시점에는 가격이 이미 움직인 뒤일 수 있고, 횡보장에서 잦은 교차가 나올 수 있습니다.
가격과 함께 확인
MACD가 개선되는 동안 가격이 저항 바로 아래에 있을 수 있고, MACD가 약해져도 가격 구조가 아직 유지될 수 있습니다. 따라서 가격 고점·저점, 거래량, 상위 시간봉과 함께 보되 서로 다른 지표를 같은 신호로 중복 계산하지 않도록 주의합니다.
다이버전스는 가격과 지표의 방향이 다르게 보이는 상태를 설명합니다. 다이버전스가 나타났다고 반전이 확정되는 것은 아니며, 어떤 고점·저점을 연결했는지 분석자의 판단이 개입합니다.
검증 가능한 사용법
지표 설정, 시간봉, 신호 발생 기준을 정하고 일정 기간 같은 기준으로 관찰 기록을 모읍니다. 설정을 바꾸면 새로운 규칙 버전으로 나눠 비교해야 기존 표본과 새 표본이 섞이지 않습니다.
CME Group 교육자료도 오실레이터가 가격을 바탕으로 하며 추세 중 과매수·과매도처럼 보이는 상태가 오래 지속될 수 있다고 안내합니다. MACD 하나만으로 매수·매도를 확정하지 마세요.