먼저 규칙과 표본 범위를 확인
백테스트를 읽을 때 거래소, 상품, 종목 집합, 시간봉, 방향, 규칙 버전, 시작·종료 시각, 관측 표본 수가 명확한지 봅니다. 규칙을 바꾼 데이터를 하나의 승률로 합치면 어떤 규칙이 성과를 만들었는지 알 수 없습니다.
최고 성과를 낸 기간이나 종목만 사후 선택하면 선택 편향이 생깁니다. 시험구간을 여러 번 바꿔 가장 좋아 보이는 결과를 고르는 과정도 과거자료에 과적합될 수 있습니다.
봉 데이터가 알려주지 않는 것
OHLC 데이터는 각 봉의 시가·고가·저가·종가를 보여 주지만 봉 안에서 고가와 저가가 어느 순서로 만들어졌는지 항상 알려주지는 않습니다. 한 봉에서 목표와 손절이 모두 닿았다면 실제로 어느 주문이 먼저 체결됐는지 틱 데이터나 추가 규칙 없이 확정하기 어려울 수 있습니다.
실제 거래에서는 스프레드, 수수료, 체결 지연, 부분 체결, 펀딩비, 거래소 중단이 결과를 바꿀 수 있습니다. 이를 포함하지 않은 총가격 변동 결과를 순수익률로 표현하지 마세요.
재현 가능한 성과표
재현을 위해 데이터 출처와 기준 시각, 지표 계산 방식, 수수료·슬리피지 가정, 누락 데이터 처리, 엔진 버전을 남깁니다. 라이브 관측 결과와 과거 시뮬레이션 결과는 서로 다른 표본으로 나누어 보여 줍니다.
CFTC는 가상자산 거래에 보장된 전략이 없다고 경고합니다. 백테스트는 과거 조건에서 규칙을 살펴보는 도구이지 미래 수익 약속이나 개인별 조언이 아닙니다.